前 言

　　2008年的金融危機似一場海嘯席卷全球，大量著名金融機構陷入破產、重組的境地，部分國家至今尚未走出危機的陰影。金融危機像是一柄照妖鏡，暴露了許多金融機構在風險管理上的不足。

　　本書主要研究金融機構在面對各種風險時，如何識別、評估風險，并進一步地控制、降低風險。本教材的主要目標是希望配合課堂教學，使學生掌握關于金融風險管理的基本理論、基本知識和基本技能;掌握各種金融風險的概念、評估技術和風險控制策略，并能夠運用所學理論、知識和方法分析解決有關風險管理的實際問題;達到相關專業培養目標的要求，為日后進一步地學習、理論研究或實際工作奠定扎實的基礎。

　　本書的內容大致可劃分成五部分：第一章為金融風險管理概論，這一部分總括地闡述了金融風險的概念、特征和種類，以及金融風險管理的目標和策略。第二章為基礎性章節，主要介紹了目前理論和實踐中使用的各種金融風險衡量模型，包括波動性方法、VaR方法以及壓力測試和極值理論。第三章至第八章是本文的主體，分別介紹了各種具體的風險衡量方法和控制技術，包括流動性風險、利率風險、市場風險、信用風險、投資風險和操作風險。第九章介紹了全面風險管理內容。最后，本書寫作過程中恰逢巴塞爾資本協議三的修訂和實施，因此本書最后一章介紹了巴塞爾資本協議三的部分內容。

　　本書得以完成，得到了許多朋友的無私支持。感謝金融機構風險管理課程組黃飛鳴教授、彭玉鎦教授、李靜老師和胡志軍博士對本書的大力支持。我的學生艾涵、朱蘭、鐘明蓮、王志群和易煒晨承擔了部分章節的資料收集和初稿編寫。我負責本書終稿的編寫和全書的審校工作。另外，本書的出版過程中，得到了對外經濟貿易大學出版社的大力幫助，特此表示誠摯的謝意。

　　本書可以作為研究生學習金融風險管理的初級教材，也可以作為中級教材供本科高年級學生學習金融風險管理使用。讀者在使用本書之前最好擁有一定的金融學基礎知識，但這并不是必須的，由于本書自成體系，是否學過相關內容并非至關重要。本書對讀者數學水平的要求也不高，所涉及的數學知識僅限于基本的代數知識。

　　由于“金融風險管理”的內容博大精深，盡管作者始終謹慎動筆，仔細求證，力求降低錯誤發生的概率，但由于作者水平有限，本書難免存在疏漏和錯誤，懇請廣大讀者批評指正。作者的聯系方式是Jennyzhao_jx@126.com，歡迎讀者來信。