本書受對外經濟貿易大學“211”項目資助，是子項目e11007的階段性成果。本書人有如下特色：（1）內容齊全新穎，包括確定性時間序列分析，線性 ARMA模型，波動率模型，向量自回歸模型，單位根檢驗和協整，以及一些非線性模型，目前還沒有一本中文教材包括所有這些內容；（2）強調如何對經濟數據建立模型，使用大量經濟時間序列為數據舉例說明，有些例題從學術期刊摘取，介紹模型理論背景，使學生了解學術研究與所學方法的關系；（3）對于基本概念，一方面深入淺出，強調從直觀的經濟的角度來理解，另一方面要求學生從統計的角度理概念；（4）每章都介紹使用Eviews軟件的操作方法。
本書從建立經濟模型的角度組織內容，基本要求是學會建模方法，其次要求理解為什么這樣建模，然后能夠看懂相關理論證明和從統計角度理解概念，知道證明思路，最后要求學生可以自己證明一些隨機過程的基本性質。